Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

29.9.2017 - Děkanský den

17.11.2017 - Státní svátek

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání




Málek Jiří et al.: Advanced Methods of Computational Finance

Publikace – tištěná kniha – nyní v tisku

 

ISBN 978-80-245-2207-4

Number of pages 240
Format 176 x 250 mm
Language english
Edition first
Year of publication 2017
Publisher University of Economics, Prague, Oeconomica Publishing House

 

Abstract:

Advanced Methods in Computational Finance

Jiří Málek (ed.)  et al.

Development and application of mathematical methods in finance in recent years have attained unprecedented proportions. Mathematical apparatus includes partial differential equations, stochastic calculus, theory of stochastic processes, simulation methods of Monte-Carlo, Bayesian statistics and many other methods. Theoretical models are gradually applied in practice, which requires the computer programs creation  in advanced programming codes (Matlab, Mathematica, and others). This publication aims to fill the gap and connect theory with practical implementation. Individual chapters will include theoretical and practical parts, as well as the computer programs that can allow readers to perform applications. It is mainly intended for practitioners, academics and students of financial engineering.

Brief content

Option Pricing Problems in Variational Formulations – a Platform for Finite Element Method in Finance
Counterparty Credit Risk and Interest Rate Derivatives Pricing
Pric ing credit using PDE techniques
Analysing Cross-Currency Basis Spreads
Valuation of Catastrophe Bonds Using 3D Trees
Application  of Stable and Hyperbolic Distribution in Finance
Estimating Stochastic-Volatility Jump-Diffusion models with Bayesian Methods

 

Anotace:

Pokročilé metody výpočetních financí

Jiří Málek (ed.)  a kol.

Rozvoj a použití matematických metod  ve financích v posledních letech nabyl nebývalých rozměrů. Matematický aparát  zahrnuje parciální diferenciální rovnice, stochastický kalkulus, teorii náhodných procesů, simulační metody Monte-Carlo, Bayesovskou statistiku a mnoho dalších metod. Teoretické modely jsou postupně aplikovány v praxi, což vyžaduje vytvoření výpočetních programů v pokročilých programovacích jazycích (Matlab, Mathematica a dalších). Tato publikace má za cíl zaplnit mezeru a propojit teorii s praktickou implementací. Jednotlivé kapitoly budou obsahovat teoretickou a praktickou část a rovněž počítačové programy, které mohou umožnit čtenáři provádět aplikace. Je určena hlavně  odborníkům z praxe, akademické veřejnosti a jako doplňková literatura studentům finančního inženýrství.

Stručný obsah

Problémy oceňování opcí ve variační formulaci-platforma  pro metodu konečných prvků ve financích
Riziko protistrany a oceňování úrokových derivátů
Oceňování kreditů použitím parciálních diferenciálních rovnic
Analýza „cross-currency“  bazického spreadu
Ohodnocování katastrofických bondů pomocí 3D stromů
Těžké konce ve financích
Odhadování parametrů ve skokově-difúzních modelech