Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

29.9.2017 - Děkanský den

17.11.2017 - Státní svátek

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání




Witzany Jiří: CREDIT RISK MANAGEMENT AND MODELING


ISBN 978-80-245-1682-0, 1. vydání, 2010, 214 stranWitzany_Credit Risk

Cílem monografie je podat výklad moderních metod řízení a modelování kreditních rizik z perspektivy klasické banky, splátkové společnosti nebo úvěrového družstva. Publikace je určena jak pro studenty pokročilých kurzů v oblasti bankovnictví a řízení rizik VŠE, tak pro širokou odbornou veřejnost. Důraz je kladen nejen na kvantitativní metody měření a modelování kreditního rizika, ale i na základní organizační principy obezřetného řízení kreditních rizik a na požadavky regulátora, zejména z pohledu nové regulace Basel II. Práce podává detailní výklad vývoje ratingových a skóringových systémů včetně pokročilých metod jejich kalibrace a validace. Prostor je věnován i poměrně novým metodám pro odhadování dalších klíčových parametrů, jako je ztráta v případě úvěrového selhání (LGD) a expozice v úvěrovém selhání (EAD). Další kapitoly se zabývají konceptem neočekávaného portfoliového kreditního rizika, různými metodami modelování tohoto rizika i nejdůležitějšími kreditními deriváty včetně jejich oceňování.

Jazyk publikace angličtina
Dostupnost v prodejně a na e-shopu NO VŠE NE