Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání




Witzany Jiří: CREDIT RISK MANAGEMENT AND MODELING


ISBN 978-80-245-1682-0, 1. vydání, 2010, 214 stranWitzany_Credit Risk

Cílem monografie je podat výklad moderních metod řízení a modelování kreditních rizik z perspektivy klasické banky, splátkové společnosti nebo úvěrového družstva. Publikace je určena jak pro studenty pokročilých kurzů v oblasti bankovnictví a řízení rizik VŠE, tak pro širokou odbornou veřejnost. Důraz je kladen nejen na kvantitativní metody měření a modelování kreditního rizika, ale i na základní organizační principy obezřetného řízení kreditních rizik a na požadavky regulátora, zejména z pohledu nové regulace Basel II. Práce podává detailní výklad vývoje ratingových a skóringových systémů včetně pokročilých metod jejich kalibrace a validace. Prostor je věnován i poměrně novým metodám pro odhadování dalších klíčových parametrů, jako je ztráta v případě úvěrového selhání (LGD) a expozice v úvěrovém selhání (EAD). Další kapitoly se zabývají konceptem neočekávaného portfoliového kreditního rizika, různými metodami modelování tohoto rizika i nejdůležitějšími kreditními deriváty včetně jejich oceňování.

Jazyk publikace angličtina